Espai de probabilitat
Un espai de probabilitat és un triplet <math>\left(\Omega, \mathcal B, P\right)</math> constituit d'un conjunt Ω, d'una σ-àlgebra <math>\mathcal B</math> de subconjunts de Ω i d'una mesura P sobre aquesta σ-àlgebra tal que P(Ω) = 1.
El conjunt Ω és anomenat espai mostral i els elements de <math>\mathcal B</math> són anomenats esdeveniments.
La mesura P és anomenada mesura de probabilitat o probabilitat, i per un esdeveniment A de <math>\mathcal B</math>, P(A) s'anomena probabilitat de l'esdeveniment A.
En general, no tots els subconjunts de Ω són esdeveniments (altrament dit : en general, <math>\mathcal B \neq \mathcal P(\Omega)</math>).